不久，袁世凯就听到蔡锷混迹八大胡同，并把京城名妓纳为小妾的传闻。观察了一段时间，袁世凯似乎有点放心了，只要蔡锷沉迷于女色，那么他就对自己不构成威胁，其他人袁世凯是不用在乎的，于是就加紧复辟称帝的准备。而蔡锷也知道北洋政府不会容他、袁世凯不会容他，所以就故意与小凤仙整日坐车游玩。等到袁世凯放松警惕的时候，他找准了机会便登上开往天津的火车，第二天又乘船逃到了日本。两天没有蔡锷的消息，袁世凯心里一下子没了底，等蔡锷到了日本的消息传来，他气得火冒三丈，把派去监视蔡锷的人骂了个狗血淋头。他想派人到日本去刺杀蔡锷，可是没等他派人过去，蔡锷已经到了香港，然后从香港绕道越南，进入云南。到云南后，蔡锷马上组织了"护国军"起义，声讨袁世凯。
也正是因为蔡锷极力维护民主制度，袁世凯的称帝才没能真正得逞，没多长时间袁世凯就死了。在黎元洪代理总统期间，蔡锷由于咽喉病严重，在日本治疗期间死在福冈医院，年仅三十七岁。小凤仙听说这个消息后非常伤心。后来蔡锷的追悼会在上海举行，小凤仙没有参加，只是托人送去两幅挽联。
等到蔡锷一死，小凤仙也因为和蔡锷相爱而名声大噪。很多人都跑到云吉班里，希望和小凤仙过一夜，看看她的样子。但小凤仙根本不理会这些，多少钱也没用。据说后来，北京官方和民间各界在中央公园祭奠蔡锷的时候，小凤仙也去了。从那以后，小凤仙就从八大胡同消失了，小凤仙后来的情况，没有人知道，一直是个谜。
