简要总结总之，保险性质决定保险的职能，保险功能是在保险职能基础之上的发展和拓宽，并且是保险在社会经济生活中所起的积极作用。保险的根本性质决定了我国保险业在国家经济生活中的地位和作用，保险与国民经济、与社会发展、与人民生活之间的关系；保险职能及其延伸功能的发挥都是保险本质的体现。理论指导实践，实践发展理论，通过对四者之间的内在联系进行的梳理，认清了它们之间的联系和区别后，我们认识到在现阶段以及未来的发展中，要使我国保险业在现代经济社会中发挥越来越重要的作用，保险必须坚持和发挥其内在职能，挖掘和创新保险功能，逐渐地实现和完成保险促进改革，“保障经济，稳定社会，造福人民”的历史使命。
3.试论保险经济学的体系构建
无论是从1384年世界上出现的最早的保险合同——比萨保单开始算起，还是从英国牙医尼古拉斯·巴蓬1680年成立凤凰保险所算起，保险业在西方的发展都已经有了数百年的历史，但保险经济学的建立与发展也只是近半个世纪以来的事情。保险经济学作为一门较为年轻的学科，关于其理论体系构建，目前可谓是见仁见智，尚不统一。数百年来，有关保险方面的理论和知识基本上是一种行业知识体系，很少有人利用经济理论来阐述和分析保险问题，更谈不上系统分析。形成这种局面的根本原因在于传统经济理论一般是在信息完全基础上进行研究和分析，而保险（市场）问题的研究绝大多数是建立在不完全信息或不对称信息的基础上的。可以说，保险经济学的建立就是依赖于不确定性条件下的经济分析工具的发展和延伸，这从卡尔·博尔奇开设“保险经济学”课程时，借用“不确定性经济学”的名称可窥一斑。为满足保险经济学理论建设的需要，笔者拟对保险经济学理论研究的逻辑起点及体系构建，谈谈自己的一点粗浅认识和看法，以求教于大方之家。
保险经济学是用一般经济理论来研究有关保险领域问题的一门学科。
作为一门独立的学科，保险经济学在国外已经得到较大的发展，它所探讨的问题和分析方法在主流经济学和金融经济理论中也占有很重要的位置。然而在我国，该学科的研究还很不充分，很少有人使用规范的经济学研究范式对我国的保险业进行深入而细致的分析。本文将按照保险经济学历史发展的逻辑顺序，对该学科发展过程中的几个重要方面做简要评述，在此基础上分析保险经济学在结合我国的实际情况时应注意的几个方面，以期引起对这方面更深入的讨论。
保险经济学是经济学的一个分支，是运用经济原理来分析、研究关于保险领域问题的一门学科。因此微观保险经济学研究的就是投保人、保险人、保险中间人、保险监管人怎样在市场当中做出选择，在资源有限的情况下达到效用的最优。宏观保险经济学则主要研究保险在整个国民经济中的作用及影响。保险经济学的创立依赖不确定条件下经济分析工具的发展。随着博弈论和信息经济学研究方法的应用，以及计算机技术的发展，保险经济学的研究取得了重大进步。
一、保险经济学的产生与发展
（一）西方保险经济学理论的产生与发展
1.保险经济学的产生
正如前文所述，保险经济学的建立有赖于不确定情况下的经济分析工具的发展。1921年，奈特（Frank H.Knight）出版了“经济学历史上伟大的里程碑式著作”——《风险、不确定性和利润》（Risk，Uncertainty and Profit）一书，致力于解释完全竞争并不必然消除利润的原因，核心之点是有别于风险的“不确定性”概念。按照奈特的解释，风险指可以确定其结果的概率的情况，能通过保险来转移；而不确定性则指其客观概率完全不可知的情况。他给出了基于风险和不确定性条件下的经济学分析框架，具有保险经济学的启蒙之功。当然，也有学者认为，保险经济学被正式介绍始于1947年Von Neumann和Morgenstern所建立的期望效用模型。Von Neumann和Morgenstern之后，弗里德曼和萨维奇（Friedman Savage，1948）探讨了风险态度，Arrow（1953）和Debrew（1953，1959）完成了不确定条件下的一般均衡分析，在20世纪60年代之前，经济学文献很大程度上缺乏对保险市场属性或这些市场上个人代理人经济行为属性的分析（Georges Dionne Scott E.Harrington，1990）。进入20世纪60年代，肯尼斯·阿罗和卡尔·博尔奇被认为是保险经济学的先驱者。Prrat（1964）深入研究了小范围和大范围的风险回避（Risk Aversion）问题。阿罗（Arrow，1963）进一步分析了风险转移受到限制的三个原因：道德风险、逆选择和交易成本，认为道德风险是共同保险条款产生的主要原因。博尔奇（1960，1961）提出了博尔奇定理——风险混同安排下帕累托最优的充要条件，同时证明了在一般分析框架下，风险厌恶是如何影响风险混同安排参与者的最优保险金额的。
他认为，对于风险回避者，只有社会风险是最重要的，而个体风险则无关紧要，因为个体风险可以通过再保险予以分散掉，但是社会风险，即影响整个经济运行的风险，是不能被分散掉的。博尔奇阐述了以风险聚集为特征的保险机制比其他金融手段更能进行风险分摊，对保险机构和其他金融机构的区别做出了深入的分析。他还对保险的期望效用理论的应用做出了贡献，其研究方法为精算学和保险经济学提供了联系的纽带，并最终整理成文——《保险经济学》（商务印书馆，1999），为现代意义上的保险经济学的体系构建奠定了基础。在诸如此类的正式介绍经济分析中风险和不确定性的著作中，保险有时被看作或有商品（Contingent Good），有时被当作与赌博相关的概念进行讨论。1968年，JanMossin提出了著名的“Mossin悖论”，成为最早研究保险需求的主流经济学家。他提出了两个非常有名的观点：第一，当保费（Premium）是在保单精算价值（纯保费）的基础上加上一个正比例的附加费用而形成时，对于风险厌恶的个体来说，最优的选择是购买部分保险（即我们通常所讲的“不足额保险”）；第二，如果该个体具有递减的绝对风险规避系数，那么保险就是一种“劣质品”。这一结论是建立在两个暗含的假设基础上的，即该个体只面对一种风险，并且处于风险中的风险标的数量是固定的（与财富或收入无关）。然而，Mossin的结论与现实显然不符：对经济生活的实际观察表明，个人在投保时并不总是购买不足额保险，而保险也不是一种“劣质品”。其实，Markowitz（1959）早已认识到，对金融资产的需求是针对一组证券组合，故而，应考虑各种资产的随机收益率之间的不完全相关性（Incomplete Interdependence）。
但正因为“Mossin悖论”的提出，使得保险经济学的研究一步步走向深入。1973年，国际保险经济学研究会成立，标志着保险经济学研究体系的确立，对拓展保险业与经济界人士的联系，推动保险经济学的发展起到了很大的促进作用，并使得保险经济学成为保险学理论的坚厚基石。
2.保险经济学的发展
20世纪60年代早期，阿罗和博尔奇发表了几篇影响甚巨的文章，可窥保险活动现代经济分析之发端，为保险经济学的起源做出了铺垫，保险经济学的发展也得到了重大进步。20世纪70年代之后，保险经济学获得了迅速的发展。博弈论、信息经济学等研究方法的引入，精算技术和计算机技术的发展为保险经济学的研究提供了强劲的动力。其研究对象主要集中于以下几个方面：风险和效用、保险需求、保险和资源配置、道德风险和逆选择、保险定价、保险监管。
在风险和效用研究方面，阿罗（Kenneth J.Arrow，1965）和普拉特（John W.Prrat，1964）用阿罗—普拉特测度既测量个人规避风险的偏好强度，也测量该强度作为财富的函数时的离差（Variation），并用来分析绝对风险厌恶来进行保险决策（Insurance Decisions）。对于风险测度，罗斯柴尔德和斯蒂格利茨（Michael Rothschild Joseph E.Stiglitz，1970）对最优保险行为做出了分析。梅耶（Meyer）和奥米斯顿（Orminston）（1989）提出了风险增量的另一个定义：“围绕着一个常数均值的密度展开”。他们认为，该方法的特征是与“随机变量的确定性变换”有关，这个方法还代表了均值保留展开型的一个特殊类型。它被运用到许多经济决策问题中去，比如不确定条件下最优产出决策（Sandmo，1971；Leland，1972）、不确定条件下的最优储蓄（Sandmo，1970）、最优证券组合选择（Meyer Orminston，1989），以及最优保险决策（Alarie，Dionneand Eeckhoud，1990）。
在保险需求研究方面，莫森（Jan Mossin，1968）和史密斯（Smith，1968）提出了风险厌恶决策者保险需求的一个简单模型。
普拉特（1964）证明，效用函数为V的人风险厌恶倾向更高。莫森提出的另一个成果是，在被保险人为递减的绝对风险厌恶者时，保险是劣质品。在此假设下，保险费附加因子λ上升，会对保险需求产生两个相反的效果：负的替代效应和正的收入效应。霍伊和罗布森（1981）根据一组稳定的相对风险厌恶函数，提出了保险是一种吉芬商品的理论条件。布里斯、迪翁和艾克杜（1989）更进一步地发展了霍伊和罗布森（1981）的分析，给出了保险不是吉芬商品的充要条件。此充要条件限制了绝对风险厌恶的变化范围，使得收入效应总是小于替代效应。
至于保险和资源配置的研究，阿拉斯（Allais，1953）和阿罗（Arrow，1953）在1952年巴黎的一个与论文同主题的学术会议上提出了不确定性状态下资源配置（Resource Allocation）的一般均衡（Equilibrium）模型。一年后，德布鲁（Debreu，1953）发展了阿罗（1953）对不确定性资源配置的一般框架。在这个框架下，实物商品被重新定为状态函数，消费计划规定了每种商品在各种状态下的消费数量。消费计划的偏好反映了关于外部状态和对风险的态度的趣味、风险态度（Risk Attitude）。保险市场可以看作或有商品市场（Contingent Good Market）。博尔奇（Borch，1962）提出了第一个最优保险合约的正式模型，有两个主要贡献：一是为帕累托最优风险交易提供了条件；二是论证了怎样用保险人风险厌恶（Risk Aversion）来解释部分保险。阿罗（Arrow，1963，1965）使用了相同的论断，提出了一些最优保险合约共同保险的一些因素。还进一步论证了，若风险中性的保险人所提供的保单保费与期望赔偿加上附加保费相等，则最优保险合约会提供免赔额之上的足额损失保险。这些部分保险的形式限制了代理人之间风险转移的可能性。雷维吾（Raviv，1979）发展了这些理论，并提出帕累托最优保险合约同时涉及免赔额和超过免赔额的损失补偿。凯尔斯德姆和洛斯研究了在存在保额和费率议价的非竞争环境下协议保险合约的性质，并提出，风险中性的保险人在与一个风险厌恶倾向更高的被保险人议价时，会获取更高的期望收入（Expected Icome），竞争性均衡配置不会受到被保险人风险厌恶倾向的影响。
他们的许多结论由Edgeworth Box表示。
关于道德风险和逆选择，道德风险的概念是由阿罗（1963），德雷茨（1961），波利（1968）在相关经济学的文献中介绍的。道德风险会影响有关政府对外部性反应的标准分析。沙维尔（1982）证明在严格责任制与受害方和致害方都厌恶风险的条件下，在信息完备时，第一方保险和责任保险在单一事故模型中都会给双方带来有效的风险配置。沙维尔（1986）还证明，在严格责任制下，若保险人不能观察到被保险人是否谨慎行事，被保险人会购买部分保险，谨慎行事的也不是最优的。在这些条件下使责任保险成为强制性保险无需求助于有效激励。
